Je vais essayer d’être le plus clair possible j’espère que vous me comprendrez, si le but du trader pour être rentable sur le long terme serait de trouver une stratégie se basant sur des observations de séries de signaux qui se répétés historiquement dans le graphique permettant d’avoir de la data, des variables fixes et permanentes afin de pouvoir la réitérer de manière identique pour essayer d’anticiper les prochains mouvements du prix, et ainsi diminuer au maximum l’aléatoire qui permets aussi d’éviter le piège des émotions, fomo, vision biaisée etc… afin de viser des résultats les plus prévisibles et réguliers dans le temps, , et que le moyen pour trouver la stratégie serait d’effectuer des backtests afin de construire une data et solidifier les probabilités que les résultats soient similaire sur le marché réel, mais ! Que la règle d’or est que le marché fera toujours ce qu’il veut et qu’il est imprévisible, alors comment une stratégie pourrait être fiable au point d’assurer des résultats constant sur le marché, comment puis-je être sûr de la régularité de ma stratégie si quoi qu’il en soit le marché fera toujours ce qu’il veut, comment puis-je affirmer que j’augmente réellement les probabilités d’anticiper le résultat du prix si au final le marché est aléatoire peut importe le nombre de trades en simulation testés, car par exemple que ce soit sur 50, 100, 10000 trades de tests qui imaginons apportent un résultat prometteur qu’est ce qui me dit que ça ne va pas être la pente descendante après, prévoir le futur du marché équivaut à faire l’infini en terme de nb de trades test, soit impossible, en conclusion on ne pourrait pas prévoir ce que le prix va faire de manière fiable et régulière dans le temps peut importe la stratégie ? ça me parait absurde car cela voudrait dire qu’il est impossible d’être rentable dans le temps et que ça remet en question l’utilité des backtests…
Bonjour,
Je vais essayer de vous répondre au mieux. Il me semble que tout votre message repose sur une méprise de ce qu’est le trading.
- Le trading ne prévoit pas l’avenir mais élabore des scénarios sur des patterns identifiés et des analyses, avec des invalidations rapides (stop loss) si le scénario envisagé n’est pas le bon.
- Il n’existe pas une unique stratégie qui marche à tous les coups. Une stratégie peut fonctionner dans certaines conditions de marché et pas dans une autre configuration.
En somme votre propos repose sur une prémisse importante : l’imprévisibilité du marché.
Les marchés sont en effet influencés par de nombreux facteurs (économiques, politiques, psychologiques) qui rendent leur comportement partiellement aléatoire. Cela dit, cela ne signifie pas qu’il est impossible d’être rentable sur le long terme. Une stratégie de trading ne vise pas à prévoir chaque mouvement du marché avec certitude, mais à maximiser les probabilités de succès sur un grand nombre de trades tout en gérant les risques.
Quant aux backtests, ils sont utiles pour vérifier si une stratégie aurait été performante dans le passé, mais ils ne garantissent pas des résultats futurs. Ce qui rend une stratégie robuste, c’est sa capacité à s’adapter aux changements du marché (par exemple, par des mises à jour basées sur de nouvelles données). De plus, la gestion des risques (comme limiter les pertes par trade) est essentielle pour maintenir une rentabilité à long terme, lorsque certains trades échouent (ce qui est normal, on ne réussit pas tous ses trades).
En résumé, le trading est une discipline probabiliste, pas une science exacte. L’objectif n’est pas d’éliminer totalement l’aléatoire, mais de construire un avantage statistique et de gérer les risques pour être globalement rentable malgré l’incertitude.
J’espère que cela clarifie les choses.
Bien cordialement,
Merci d’avoir pris le temps de répondre c’est intéressant, en effet ma reflexion est sûrement trop fataliste